FRBストレステスト、米大手銀行32行は深刻な不況に耐えうるとの結果

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要約 · なぜ重要か

連邦準備制度理事会(FRB)の年次ストレステストで、米国の大手銀行32行すべてが、深刻な不況下でも融資を継続し、資本を最低要件を大きく上回る水準に維持できることが明らかになった。失業率が10%に急上昇し、住宅価格が30%下落、商業用不動産価格が39%下落、株式市場が60%近く急落するという仮想シナリオの下で、銀行全体の損失は7080億ドルを超える。これらの損失を補填した後も、リスク加重資産に対する資本比率は11.2%となり、FRBの要件である4.5%を大きく上回る。クレジットカードが約2000億ドルの損失で最も打撃を受けたカテゴリーとなり、次いで商業・工業向け融資が約1600億ドルの損失となった。バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、ゴールドマン・サックスはいずれも規制上の最低資本の2倍以上の資本を保有し、UBSアメリカとドイツ銀行の米国法人はそれぞれ15.5%と14.4%の手元資本比率で最も高い水準となった。

資産への影響 5

Financials▲ · 4 銘柄
Bank of America Corp
BAC
▲ ポジティブ規制関連度

Fed stress test confirms Bank of America can withstand severe recession with capital more than double the regulatory minimum.

Goldman Sachs Group Inc
GS
▲ ポジティブ規制関連度

Fed stress test confirms Goldman Sachs can withstand severe recession with capital more than double the regulatory minimum.

UBS Group AG
UBSG
▲ ポジティブ規制関連度

Fed stress test shows UBS America held the most capital at 15.5%, well above requirements.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
JPMorgan Chase & Co
JPM
▲ ポジティブ規制関連度

Fed stress test confirms JPMorgan Chase can withstand severe recession with capital more than double the regulatory minimum.